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交易系统软件测试结果的可信度检验

买卖营业系统软件测试结果的可托度查验系统测试软件

在评估一个系统的测试指标之前,我觉得先查验测试结果的可托度。这就像我们在信托一小我说的话之前,先必须信托这小我。你可能找到一个买卖营业系统,也可能是自己开拓了一个买卖营业系统,然则不论你对供给这个系统的人,包括你自己,有若干相信,你都要坚持先查验测试结果的可托度。假如由于盲目的信托或侥幸生理,跳以前这个历程,这无异于给你的资金安然埋下一个准时炸弹。

买卖营业系统测试结果的可托度评估主要有以下几个方面:

一、这个系统是不是“黑盒子”?假如是,不论是什么来由,其结果都弗成信。这虽然有些绝对,但侥幸生理是买卖营业之大年夜忌。这有点像在坐飞机时帮陌生人捎带器械一样:那器械打不开,但必然是炸弹吗?也不能下定论。假如你觉得不能带陌生人的器械上飞机,你也不应该信托一个“黑盒子”系统。

二、查验系统测试前提与实际买卖营业的相符程度。假如不符,各类绩效指标就不用看了。我觉得至少要反省以下几点:

a.测试数据是否涵盖了至少一个大年夜的牛市和一个大年夜的熊市,一样平常至少要十年以上。我见过很多系统,测试指标很漂亮,可仔细一看,测试结果是基于指定的某段光阴,譬如从2000年到2005年,这时就要打个问号了,由于2000年曩昔的数据不难获得啊,为什么不从1990年或更早开始呢?对付大年夜多半要卖钱的买卖营业系统,这样做是不难理解的。一样平常来讲,测试涵盖的光阴越长,测试的可托度越高。

b.测试是否把买卖营业佣金从赚钱中扣除。否则,你可能在为证券公司打工。这一点对付买卖营业频繁的系统尤其紧张。

c.测试是否把买卖营业的滑价(slippage)从赚钱中扣除。譬如测试的某个买卖营业是在40元买入的,在实际买卖营业中可能你买不到,你可能要花 40.10元,有的市场以致可能要40.50元。这一毛或五毛的价差是不是刨去了?好的系统测试会根据被测市场的流畅性假设一个合理的滑价。越是短线的买卖营业系统,滑价造成的影响越大年夜。我还见过几回这样的情形:很好的测试结果,滑价估计得对照低,但当前市场的流畅性确凿很好,滑价似乎是合理的。但总感觉结果好得让人不敢随意马虎信托。仔细一想,发清楚明了问题:这个市场只是近来这两年才热起来的,曩昔的日成交量很低,但测试结果是按照当前的日成交量来估算滑价的。假如按曩昔的日成交量来算滑价,系统的绩效就远不如第一次看到的那样好。然则最少这是合理的结果。在测试时坚持合理的假设,会削减在实际买卖营业中呈现的没有预想到的丧掉。另一个必要留意的情形是假如系统是一个冲破型的系统,例如在股票冲破五日最高点时买进,这时市场上可能有很多买卖营业者都盯着那个点买入,在价格冲破时会有很多人进场作多,这时纵然这天成交量很大年夜的股票都可能会呈现大年夜的滑价,在测试中这些都必要斟酌进去。

三、反省测试结果是否具有统计意义上的可托度。假如统计意义上的可托度很低,其余指标不用看了。统计的指标有:

a.买卖营业次数。至少要跨越30,才能满意一样平常的统计要求。结果的不确定性是与买卖营业次数(统计上的样今大年夜小)的平方根成反比的。是以,系统买卖营业的次数越多,这些买卖营业所体现的系统绩效切实着实定程度就越高,也便是结果越可托。

b.系统的赚钱是不是集中在少数几个买卖营业上。假如一个系统的赚钱有十万元,但此中的七万来自于某两次买卖营业,那么应该把这两次买卖营业去除看你能不能对系统的其他次买卖营业的结果知足,由于很有可能你在实际买卖营业中碰不到这种“满贯”型的买卖营业。在Tradestation系统测试软件的系统阐发申报中,除了“ 获利因子”(Profit Factor)外,还有一项“经调剂的获利因子”(Adjusted Profit Factor),便是针对这种环境而设的。

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